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布莱克-斯科尔斯模型

金融市场并对金融市场中的金融衍生产品进行定价的数学模型

布莱克-斯科尔斯模型，描述金融市场并对金融市场中的金融衍生产品进行定价的一种数学模型。1973年由美国经济学家布莱克和斯科尔斯（Myron Scholes，1941-）提出，故称。美国经济学家莫顿（Rpbert C. Merton，1944—）对此模型进行了数学解释，故该模型又称“布莱克-斯科尔斯-莫顿模型”。该模型的要点是：假设标的物的价格符合对数正态分布，通过用标的物来完全对冲期权消除风险的方法构建一个无风险资产组合，该资产组合的收益应等同于无风险收益，从而得到一个偏微分方程。该方程的解即为期权定价公式，通常称为布莱克-斯科尔斯定价公式。

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