林清泉

中国人民大学教授

林清泉（？-2019年6月11日），男，中国人民大学教授。1982年元月毕业于四川大学（77级），先后获得四川大学学士学位、华中理工大学硕士学位、中国科学院博士学位，后在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究。曾是德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所及德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者。

人物经历

教育背景

1982年元月毕业于四川大学，获四川大学学士学位

华中理工大学硕士学位

中国科学院博士学位

在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究

曾是德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学

德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者

美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者

工作经历

1972年参加工作

1982年元月至今在大学任教

学术和社会兼职

中国金融工程学年会常务理事

讲授课程

金融工程

固定收益证券

连续时间金融

计量经济学

数理金融学

科研方向

金融工程

金融资产定价

金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用

正倒向随机分析及其在金融市场中的应用

出版图书

学术成果

著作：

2013，金融工程（第三版），中国人民大学出版社

2013，《固定收益证券》，中国人民大学出版社

2012，《计量经济学》（第三版），中国人民大学出版社

2012，《投资者情绪与股票市场波动——基于隐性情绪指数视角》，中国人民大学出版社

2011，《金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法》，中国人民大学出版社

2010，《金融工程学》（教育部推荐教材——金融学研究生核心教材教材系列），中国人民大学出版社

2009，《金融工程》（第二版），中国人民大学出版社

2009，《计量经济学》(第二版)，中国人民大学出版社

2009，《公司债务定价理论与实证——基于条款约束视角》，中国人民大学

2007，《数理金融学》，中国人民大学出版社

2007，《金融工程（双语教材）》，中国人民大学

2006，《计量经济学》，中国人民大学出版社

2005，《金融工程》，中国人民大学出版社

2005，《固定收益证券》，武汉大学出版社

论文：

2013，《我国股票市场非线性结构研究》，《中国物价》

2011，《金融开放与经济增长——基于面板阈值模型的实证分析》，《应用概率统计》第2期

2011，《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》，《经济学动态》第4期

2010，《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》，《经济理论与经济管理》第2期

2009，《均值-VaR 模型的一种新解法:鞍点近似、遗传算法》，《数理统计与管理》第1期

2008，《公司债务定价与资本结构：一个综述》，《管理世界》第1期

2008，《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk+框架下的应用》，《系统工程》第2期

2008，《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》，《经济理论与经济管理》第12期

2007，《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》，《山西财经大学学报》第2期

2007，《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文)，《应用概率统计》第3期

2007，《中国进出口贸易的J曲线效应分析》，《数量经济技术经济研究》第9期

QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps，Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，No.2.

2006，《利率互换产品及其在我国的应用》，《湖北社会科学》第6期

2004，《倒向随机微分方程解的光滑性》，《数学物理学报》第1期

2004，《利率市场化下的商业银行风险管理》，《河南大学学报(社会科学版)》第4期

2004，《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》，《数学物理学报》第10期

2004，《从宏观调控看商业银行制度缺陷》，《学习论坛》第12期

2004，《交易市场中的混沌及预测》，《现代金融-理论探索与实践》第12期

2004，《利率市场化条件下的商业银行风险管理》，《河南大学学报》第4期

QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）

2003，《债券价格、期限以及收益率分析方法》，《现代金融》第10期

2003，《衍生金融工具：信用风险管理的重要方法》，《现代金融》第10期

QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions,SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)

2002，《信用风险管理方法》，《投资与证券》第6期

2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《应用概率统计》第3期

2002，《期权套期保值》，《货币金融评论》第9期

2002，《期货收益与风险分析》，中国人民大学出版社

2002，《信用风险管理方法》，《中国人民大学报刊复印资料》第10期

2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《应用数学学报》第12期

2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《数学学报》（英文版）第1期

2001，《中国资本市场流动性分析》，中国人民大学出版社

2001，《一类导向随机微分方程比较定理》，《华中科技大学学报》第6期

2001，《金融与混沌》，《经济导刊》第11期

2000，《带跳拟连续倒向随机微分方程的解》，《山东大学学报》第6期

2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《应用概率统计》第8期